移動したいメールを選択し、上部メニューバーの［移動する］アイコンをクリックして、一覧から該当のフォルダーを選択します。同じ一覧内に新しいフォルダーを作成することもできます。

あるいは、メールをドラッグして特定のフォルダーにドロップして移動することもできます。詳細については、こちらをご参照ください。